通联量化实验室高手贡献秘籍:教你如何追涨杀跌
2015-05-14 15:52:04   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  本文摘自通联量化实验室社区(http://q.datayes.com/),原作者陈亚龙,链接:https://app.wmcloud.com/mercury/community/share/554048dff9f06c1c3d687fa5  在阔别七年的又一轮牛市里,炒股已经成为人们每天...

  本文摘自通联量化实验室社区(http://q.datayes.com/),原作者陈亚龙,链接:https://app.wmcloud.com/mercury/community/share/554048dff9f06c1c3d687fa5

  在阔别七年的又一轮牛市里,炒股已经成为人们每天讨论的话题。

  小老弟一直以为:“侠之大者,一起赚钱,一起嗨”。故借宝地献出珍藏多年的交易秘籍。

  首先讲述一下策略思路:

  标的:流通性较好,深受大妈喜爱的沪深300成分股,乃策略标的最佳选择.

  买卖点:追涨杀跌是本策略的核心思路。在股价向上突破最近20日最高价格时买入,在股价向下突破最近10日最低价格卖出。

  头寸规模:每只股票最多占1/10仓位。

  话不多说,上代码

 
\
\

  也许已经有人发现,其实这就是海龟交易系统。

  海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分,涵盖了成功交易中的每一个必要决策:

  市场:买卖什么?

  头寸规模:买卖多少?

  入市:什么时候买卖?

  止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?

  退出:什么时候退出一个盈利的头寸?

  战术:怎么买卖?

  在上面的策略中,每只股票的头寸规模为1/10的初始资金。<<海龟交易法则>>介绍了一种头寸规模控制方法,将头寸分为一个个单位,下面的策略将展示将头寸分为N个单位,每次产生买入信号时,仅买入一个单位。

 
\
\

  我们发现收益率有所下降,不过回撤和波动率也显著下降。其实原因很简单,分N次买入时,如果信号正确,可能会提高一定的持仓成本,降低收益率;反之如果信号有误,也能够快速止损,减少回撤。也就是说,头寸规模有效的控制了风险。

  以上两个策略属于唐安奇趋势系统,结束之前, 再介绍一下布林格突破系统。

  布林线定义:布林线是通过350日平均收盘加减2.5倍标准差得到的。

  布林线方法:

  如果前一日的收盘价穿越了通道的顶部,则开盘做多

  如果前一日的收盘价跌破了通道的底部,则开盘做空

  在我们的这个股票策略里,我们以60日平均收盘加减2.5倍标准差作为波幅通道。

 
\
\

  参考自:<<海龟交易法则>> 作者: 柯蒂斯·费思

相关热词搜索:通联 量化实验室 追涨杀跌

上一篇:闭着眼睛买股票就能赚钱?通联量化实验室快速验证羊驼策略
下一篇:最后一页

分享到: 收藏