通联量化实验室大数据验证大牛股
2015-05-14 16:09:49   来源:环球财讯网   评论:0 点击:

  策略简介  从公司基本面、市场驱动指标、市场情绪等多维度验证拥有天时、地利、人和的大牛股,让每个人都能生产符合自己投资理念的大数据指数。实现中参考了水星社区中的牛人@吴宇笛的因子计分卡策略。  ...
  策略简介

  从公司基本面、市场驱动指标、市场情绪等多维度验证拥有“天时、地利、人和”的大牛股,让每个人都能生产符合自己投资理念的大数据指数。实现中参考了水星社区中的牛人@吴宇笛的因子计分卡策略。

  本策略的参数如下:

  起始日期:2013年1月1日

  结束日期:2015年4月8日

  股票池:上证50

  业绩基准:上证50

  起始资金:100000元

  调仓周期:1个月

  使用的因子如下图:

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  策略参数获取:

  十日移动均线(MA10) 60日移动均线(MA60) 资产回报率(ROA) 市盈率(PE) 对数市值(LCAP) 波幅中位数(DHILO) 净利润/营业总收入(NPToTOR) 产权比率(DebtEquityRatio) 营业利润同比增长(OperatingProfitGrowRate) 总资产同比增长(TotalAssetGrowRate) 均可以通过DataAPI.MktStockFactorsDateRangeGet获得

  市场新闻热度指标可以通过DataAPI.NewsHeatIndexGet获得

  市场情绪指标可以通过DataAPI.NewsSentimentIndexGet获得;与新闻热度指标一样,都是DataYes利用大数据分析从海量关联新闻中提取出来的

  调仓策略

  (1) 对每只股票获取之前的120个交易日的收盘价,计算20日累计收益,共得到100个收益率数据

  (2) 获取该股票同期的100个交易日的基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标,分别计算均值、标准差,并进行中心化

  (3) 以该股票20日累计收益率为因变量,基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标为自变量进行弹性网 ( ElasticNet ) 回归

  (4) 获取该股票前一日的基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标

  (5) 对该股票前一日的基本面、市场驱动指标和市场热度、情绪指标,依据前100个交易日的均值和标准差,置相对大小为 (前一日值 - 均值)/ 标准差 并四舍五入,作为在该项因子上的得分

  (6) 根据之前计算出的权重对这些得分进行加总,得到该股票的得分,并以此为指数进行股票筛选

  (7) 根据指数得分排序,选取总分最高的前五支股票作为买入列表

  (8) 根据买入列表调仓

 
 
 
 
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