近日,中国人民银行公布“2021年度金融科技发展奖”获奖项目名单,公募基金行业共有9个项目获奖,包括5个二等奖项目和4个三等奖项目。工银瑞信基金“基于大数据与人工智能的固收投资与风险分析平台”与证券交易所、国有大型银行保险等金融机构科技项目同场竞技,在激烈的竞争中脱颖而出,获得二等奖,成为基金行业代表性金融科技成果之一。
据悉,“金融科技发展奖”源于“银行科技发展奖”,由中国人民银行于1992年设立,是我国金融业重量级科技奖项。2021年,“银行科技发展奖”升级为“金融科技发展奖”,评选范围由单一银行机构,扩大为银行、保险、基金、证券、支付等金融行业机构。凭借高质量的项目申报、高水准的专家评审,该奖项成为银行业乃至金融业最新成果和最高成就的评价标杆,具有极强的权威性和广泛的影响力。
此次金融科技发展奖共计颁发一等奖12项,二等奖71项,三等奖95项,涵盖信息技术创新应用、数据治理与应用、金融信息基础设施安全保护等多方面内容。此次工银瑞信获奖项目“基于大数据与人工智能的固收投资与风险分析平台”主要聚焦于赋能基金公司固收领域核心投研团队,提升投研工作效率和市场风险识别能力。
近年来,国内债券市场进入快速发展阶段,市场规模突破百万亿。随着债券规模的日趋庞大以及债券违约的常态化,如何借助科技手段进一步丰富债券信用风险研究方式,成为深化固收投研体系能力建设的关键战略。工银瑞信依托新兴的大数据、人工智能以及分布式计算技术,持续建设覆盖三大核心业务板块、五个子系统的固收投资与风险分析平台,围绕投资组合管理、固收研究管理、信用风险预警等核心业务价值链打造数字化生态,全面支撑公司公募、社保、养老金、专户等投资组合的万亿固收资产规模。其中,公司大数据舆情监控子系统集成了多种自然语言处理算法,并基于图数据库构建形成集团关系风险预警模型,每年采集处理数百万条舆情公告信息,捕获传导风险事件数千项;债券违约预测子系统依托工商银行隐私计算平台,整合LightGBM等多种人工智能算法构建了债券违约预测模型,在数据不出域前提下实现了公司内部数据与工商银行集团金融数据价值的联合挖掘,既满足了银行业与证券业数据合规要求,又探索了多源数据跨域合作的新路径,部分研究成果已申请专利。平台的上线大幅提升了固收投研领域的线上化协作水平与投资效率,累计支撑工银瑞信基金固收交易总规模超22万亿元,助力公司荣获外汇交易中心“年度市场影响力奖-资产管理机构”与上交所“债券优秀交易商”等权威奖项。
作为银行系旗舰基金公司,工银瑞信始终坚持战略先行原则,谋全域思全局,充分发挥战略创新引领作用,稳步推进各项科技工作任务,积极服务国家数字经济战略。随着公司进入高质量发展阶段,为适应新时期发展需要,公司正式发布了数字化转型整体规划,聚焦“数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因”五维布局强化数字化领导力,打造高质量发展新引擎,全面赋能经营发展新格局。固收投资与风险分析平台是工银瑞信数字化转型工程的重点成果之一,此次获奖也充分体现出工银瑞信数字化转型已卓有成效。
据悉,工银瑞信数字化转型工程以“MIRRORS(智镜)工程”命名,意即Multiple market(多元化市场)、Investment(投资)、Research(研究)、Risk(风险)、Operation(运营)、Robust(稳健)、Smart steering(智能领航)。前五个字母“MIRRO”代表广度,涵盖各大业务板块,“Robust”与公司“稳健创造持久财富”的经营理念一脉相承,体现数字化转型中步步为营、久久为功的坚韧毅力,“Smart steering”是转型抓手和目标,彰显公司持续提升金融科技硬实力,以科技改变资管的决心。按转型规划,预计到2023年底,工银瑞信将基本建成管理驾驶舱和智能投研、智能营销、智能风控、智能运营四大业务平台(“1+4”平台)主体内容,数字化水平进入行业第一梯队,数字化转型品牌影响力不断提升;到2025年底,工银瑞信全业务领域数字化转型将取得丰硕成果,逐步对外输出数字化能力,确立国内资管行业数字化能力领先优势。
